Não executa excessao na thread

TLib.CustomThread(
    procedure()
    begin
      TLoading.Show('Buscando produto...');
      FTabelaProdutos.Close;
      Memo1.Lines.Add('start');
    end,
    procedure()
    begin
      LRequest := TRequest.New.BaseUrl(BaseUrl + trim(CodBarras))
        .ContentType('application/json')
        .DataSetAdapter(FTabelaProdutos)
        .Get;
      Memo1.Lines.Add('Process');

    end,
    procedure()
    begin
        if LRequest.StatusCode = 200 then
      begin
        Memo1.Lines.Add(LRequest.Content);
        FTabelaProdutos.Open;
        Memo1.Lines.Add('Abriu a tabela');

        if FTabelaProdutos.Eof then
          exit;
        raise Exception.Create('Produto não encontrado');

        Memo1.Lines.Add(trim(FTabelaProdutos.FieldByName('codbarra').AsString));
        Memo1.Lines.Add(trim(FTabelaProdutos.FieldByName('produto').AsString));
        Memo1.Lines.Add(trim(FTabelaProdutos.FieldByName('precovenda').AsString));
        Memo1.Lines.Add(trim(FTabelaProdutos.FieldByName('unidade').AsString));

        edCodBarras.Text := trim(FTabelaProdutos.FieldByName('codbarra').AsString);
        edDescricao.Text := trim(FTabelaProdutos.FieldByName('produto').AsString);
        edValor.Text := trim(FTabelaProdutos.FieldByName('precovenda').AsString);
        EdUnidade.Text := trim(FTabelaProdutos.FieldByName('unidade').AsString);

      end;
      Memo1.Lines.Add('antes Esconder loading');
      TLoading.Hide;
      Memo1.Lines.Add('Depois Esconder loading');
    end,
    procedure(Const AException: String)
    begin
      Memo1.Lines.Add('Complete');
      TLoading.Hide;
      ShowMessage(AException);
    end, True);